來源：無 作者:期權衍生品 發布時間:2020-05-15 點擊量:7756
方向性:
上一交易日上證指數收漲0.96%報2870.34點；兩市成交額6101億元，較上個交易日減少約287億元；北向資金全天凈流出13.25億元，其中深股通凈流入3.25億元。上一交易日美股三大股指均收漲。
波動率
上一交易日50ETF期權及300ETF期權隱含波動率全天震蕩下行，分別收于19.16%和19.88%左右；滬深300股指期權隱含波動率盤初大幅下跌，午后有所回升，收于19.23%。
策略
操作建議上，可重新入場5月300ETF期權認購價差組合(買3.9call賣4.0call), 入場點在價差400附近。
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