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上交所 關于滬深300ETF期權合約調整的公告

來源:無 作者:期權衍生品 發布時間:2021-01-18 點擊量:612

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關于滬深300ETF期權合約調整的公告

   2021-01-15

上證公告(衍生品)〔2021〕2號

  根據華泰柏瑞基金管理有限公司公告,華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱滬深300ETF)將于2021年1月18日除息。根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》(以下簡稱《交易規則》)的有關規定,上海證券交易所(以下簡稱本所)將于同日對滬深300ETF期權合約品種(以下簡稱滬深300ETF期權)所有未到期合約進行相應調整,并重新掛牌新的滬深300ETF期權合約?,F將有關事項公告如下:

  一、未到期合約的調整安排

 ?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調整為“A”,其他位保持不變。

 ?。ǘ┖霞s簡稱中的行權價格調整為新行權價格,同時將標志位調整為“A”(原來無標志位)。

 ?。ㄈ┬袡鄡r格、合約單位按照《交易規則》第十三條規定的公式進行如下調整:

序號原行權價格調整后行權價格原合約單位調整后合約單位
14.24.1451000010132
24.34.2441000010132
34.44.3431000010132
44.54.4411000010132
54.64.541000010132
64.74.6391000010132
74.84.7371000010132
84.94.8361000010132
954.9351000010132
105.255.1821000010132
115.55.4281000010132
125.755.6751000010132
1365.9221000010132
146.256.1691000010132
156.56.4151000010132
166.756.6621000010132

 

 ?。ㄋ模┖霞s前結算價按照《交易規則》第七十三條規定的公式進行調整。

  二、重新掛牌新的滬深300ETF期權合約

  按照《交易規則》第十二條規定,本所于2021年1月18日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2021年1月、2月、3月和6月等4個到期月份,1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格,認購和認沽等兩種類型,共72個滬深300ETF期權合約。

  三、特別提醒事項

 ?。ㄒ唬┪吹狡诘臏?00ETF期權合約發生調整的,交易與結算按照調整后的合約條款進行。

 ?。ǘ?月18日進行備兌開倉的投資者,應當按照調整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

 ?。ㄈ?月18日,已有備兌開倉的投資者應當按照調整后的合約單位及時補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉。1月18日日終,中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)將根據調整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況,對投資者證券賬戶中相應數量的合約標的進行備兌交割鎖定。

 ?。ㄋ模?月18日日終,經中國結算備兌交割鎖定后仍出現備兌證券數量不足的,投資者應當根據與期權經營機構的約定,在次一交易日規定時間內提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉,逾期未補足或未完成自行平倉的,將被強行平倉。

 ?。ㄎ澹?00ETF期權發生調整的合約,本所不再對其加掛新到期月份與行權價格的合約。另外,如出現調整后合約的持倉數量日終為零的情形,本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。

  本所提醒各期權經營機構和廣大投資者密切關注滬深300ETF期權合約調整事宜,并做好各項調整準備。

  特此公告。
 

  上海證券交易所

  二〇二一年一月十五日

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